La volatilidad aumentará en los próximos dos meses

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01 de septiembre de 2009 (17:25 CET)

En este articulo vamos a tratar un fenómeno bastante cíclico y ver cómo podemos beneficiarnos de él: la volatilidad.
 
Para ello, primero vamos a observar en qué momento del año están las sesiones con caídas superiores al 2% del índice Dow Jones, y lo haremos de los últimos 18 años. El resultado está en el grafico 1, donde el eje horizontal representa el día del año y el vertical el número de veces que ha caído más del 2%. 

Observamos en total 144 sesiones con caídas superiores al 2%, si fuera un fenómeno totalmente aleatorio, como tirar una moneda al aire, con una muestra de 4500 datos, tendríamos más o menos 12 sesiones en cada mes del año, pero no es así. 

Vemos, por ejemplo, que durante los meses de abril y mayo durante los últimos 18 años ha habido 9 días en que la bolsa ha bajado más del 2%. Podríamos sacar la media de 0,25 sesiones cada mes. 

En cambio, si miramos los meses de septiembre y octubre, vemos que el índice Dow Jones ha bajado más del 2% en 43 ocasiones, en este caso la media es 1,19 sesiones al mes. 

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